8月2日,贝壳财经·中诚信美丽我国ESG指数(下称“美丽我国ESG指数”)、贝壳财经·中诚信碳中和100指数(下称“碳中和100指数”)第19期月报出炉。
2024年5月24日-2024年6月21日,A股商场体现欠安,三大指数均跌落。与之挂钩的美丽我国ESG指数和碳中和100指数也呈现震动跌落趋势,其间,美丽我国ESG指数跌落2.98%,碳中和100指数跌落3.33%。
在2022新京报贝壳财经夏日峰会上,贝壳财经与中诚信集团联合开发ESG与双碳系列数据产品,包含美丽我国ESG指数、碳中和100指数,以及企业ESG评级数据库。旨在成为上市公司ESG开展的晴雨表,也是助力出资人进行可继续出资决策的重要参阅,可有用助力长时间资金商场可继续开展,为体现优异的公司发明更好的融资环境。这一陈述于每月定时发布,供商场参阅。
本次月报以CCX1800为基准指数,其首要是满意中诚信指数可投性界说且市值排名在前1800名的股票,该指数相对更能表征当月商场全体体现。
月报显现,5月24日-6月21日,A股商场三大指数均呈现跌落,到6月21日收盘,深证成指、创业板指分别收跌0.04%、0.39%,上证指数收跌0.24%。
全体来看,美丽我国ESG指数与基准指数点位改变、收益率改变均具有必定较强的正相关性,美丽我国ESG指数跌落2.98%,碳中和100指数跌落3.33%。全体而言,两大指数均较CCX1800有必定超量收益。
此次月报对美丽我国ESG指数与碳中和指数持仓进行归因剖析,内容有组合和自动收益部分的风格露出和收益归因。
美丽我国ESG指数相关于基准,超配了中市值、高盈余、轻视值以及动量因子。职业上超配了公用事业、轻工制作、医药生物、化工和交通运输职业,低配了银行、餐饮和计算机等职业。较前次月报而言,公用事业、化工和交通运输职业的超配程度有所增加,银行、国防军工低配程度有所增加,餐饮职业的低配程度有所下降。
月报剖析发现,美丽我国ESG指数相关于基准低配的餐饮职业和超配的公用事业职业贡献了首要的正收益,相关于基准超配的轻工制作业和低配的电子职业产生了首要的负收益。
而碳中和100指数超配了中市值因子、BETA因子和盈余因子,低配了市值因子和动量因子。职业方面,在电气设备、公用事业、化工和轿车职业占比较大。相关于上月而言,交通运输、公用事业和电气设备职业占比有所上升,化工和有色金属职业占比有所下降。
月报指出,碳中和100指数相对基准低配的餐饮职业和超配的公用事业职业贡献了首要正收益;相关于基准低配的电子职业产生了首要负收益。
在美丽我国ESG指数涨幅榜上,鹏鼎控股以33.74%涨幅抢先,位列榜首。排名第二三位的许继电气、领益智造涨幅均超20%,其次是中芯世界、四方股份,涨幅分别为18.41%、16.78%。
关于碳中和100指数而言,排名榜首的平高电气涨幅达28.1%,许继电气紧随其后,涨幅达21.52%。四方股份、比亚迪、赛力斯涨幅分别为16.78%、16.62%、16.54%。
从跌幅上来看,美丽我国ESG指数和碳中和100指数上榜成分股跌幅挨近,生物股份、万科A、金域医学、安井食物、双良节能位列美丽我国ESG指数跌幅前五名,跌幅在20%-28%;而爱旭股份、金隅集团、三棵树、隆基绿能、利元亨则跌入碳中和100指数跌幅榜,其间,爱旭股份跌幅最大,为25.54%。
自2022年8月新京报贝壳财经夏日峰会以来,贝壳财经与中诚信集团联合开发的ESG与双碳系列数据产品于每月定时发布。其间,两只指数均具有比较广泛的职业掩盖度以及较好的市值出资容量,指数走势除了反映相关上市公司的证券体现之外,还旁边面反映出我国企业饯别ESG理念和对碳中和方针的施行状况,展现出上市公司在推行ESG和推进碳中和过程中发挥的引领演示效应。
美丽我国ESG指数选样规模掩盖全A股,遴选出ESG体现抢先且具有轻视值、低动摇、高盈余、高生长和高分红等特色的上市公司。碳中和100指数在中诚信绿金科技(北京)有限公司碳排放办理评分掩盖的A股证券规模内,从低碳和高碳两个维度,选取出在绿色低碳范畴处于领头羊和在高碳范畴减排体现杰出的代表性上市公司。该指数挑选碳排放得分排名前100的股票作为样本,并对高碳和低碳特点证券进行1:2的权重配比。
值得一提的是,碳中和100指数的样本既包含光伏、新能源轿车、锂电等绿色低碳范畴龙头股票,也包含煤炭、化工、修建等高碳范畴碳排放得分靠前的股票。